最大回撤的問題 [文華財(cái)經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
在做歷史回撤是，我使用一百萬的初始資金，永遠(yuǎn)80%的資金比例。同樣的程序，如果用5年的數(shù)據(jù)來測(cè)，最大回撤比為32%，但用一年的數(shù)據(jù)來測(cè)，最大回撤比竟然為50%。5年的數(shù)據(jù)包括了一年的數(shù)據(jù)，而且用的是回撤的百分比。既然一年的最大回撤能達(dá)到50%，那5年的最大回撤也應(yīng)該是50%才對(duì)啊。
迷惑，請(qǐng)教！ - 文華技術(shù)人員：
交易時(shí)一個(gè)連續(xù)的過程，假設(shè)從A點(diǎn)開始測(cè)試，初始資金10000，一直到當(dāng)前C點(diǎn)
A-B，這個(gè)期間連續(xù)盈利，權(quán)益在B點(diǎn)位20000，
B-C，連續(xù)虧損，權(quán)益從20000到15000，回撤是25%
那么你從B點(diǎn)開始入場(chǎng)，初始資金10000，假設(shè)信號(hào)不變的情況下，到C點(diǎn)權(quán)益為5000，回撤就是50% - 文華客服：
我始終用的是80%的資金來交易。從B到C，假設(shè)信號(hào)不變，如果B是20000，到了C變成15000，虧損額為5000，回撤比為25%。那么，我從B點(diǎn)入場(chǎng)，本金為10000，到C點(diǎn)就不可能也虧5000了，信號(hào)不變，我的本金減少了，虧損額也會(huì)減少為2500，而不是5000，回撤應(yīng)該還是25%才對(duì)啊。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
您的初始資金的改變 對(duì)應(yīng)的開倉手?jǐn)?shù)也會(huì)跟著改變 盈虧計(jì)算也會(huì)改變
您可以對(duì)比測(cè)試下的
如以下編寫 加載到棉花指數(shù)上 資金分別是10萬 8萬 不同的測(cè)試報(bào)告 調(diào)出查看下SETDEALPERCENT(80);C>=1,BK;BARSBK>=5,SP;AUTOFILTER;
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- 網(wǎng)友回復(fù)： 能否告訴我損益最大回撤比的計(jì)算公式？
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
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