回測(cè)問(wèn)題 [開(kāi)拓者 TB]
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回測(cè)問(wèn)題：
想實(shí)現(xiàn)以某價(jià)格吊買(mǎi)，但回測(cè)發(fā)現(xiàn)，如果早期數(shù)據(jù)比目前定價(jià)高，只要不空倉(cāng)，價(jià)格高于定價(jià)，早期就總是以K線(xiàn)的最低價(jià)買(mǎi)進(jìn)，比如鐵礦早期價(jià)格900塊，目前360塊，我設(shè)定吊買(mǎi)價(jià)350塊，回測(cè)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)早期以900塊的價(jià)格買(mǎi)入，止損，再買(mǎi)入，再止損……與目的不符：
Params
Numeric Price(350);//買(mǎi)入價(jià)格
Numeric lots(1);//買(mǎi)入數(shù)量
Numeric zhisun(2);//止損范圍
Vars
Numeric MinPoint;
Begin
MinPoint = MinMove*PriceScale; //一跳
If(high>=Price && CurrentContracts<=lots)Buy(lots,Price); //如果價(jià)格大于等于Price，以Price買(mǎi)入。
If(MarketPosition==1 && Close<=AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint)Sell(lots,AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint); //如果價(jià)格低于買(mǎi)入價(jià)-止損幅度，止損平倉(cāng)。
End
回測(cè)時(shí)怎么寫(xiě)代碼才能實(shí)現(xiàn)完美吊買(mǎi)？
- TB技術(shù)人員：
本帖最后由 小米 于 2016-2-26 11:15 編輯
您的入場(chǎng)公式寫(xiě)是high>price，當(dāng)price設(shè)置為350，早期的價(jià)格900時(shí)，是滿(mǎn)足900>350 即high>price的，條件滿(mǎn)足，自然可出信號(hào)。
想要回測(cè)可兼容所有的行情價(jià)格，那么這個(gè)price為變量，隨不同時(shí)間而變化的動(dòng)態(tài)價(jià)格方為合理吧。 - TB客服：
但我要求系統(tǒng)以350買(mǎi)入，不是以900買(mǎi)入啊
- 網(wǎng)友回復(fù)：
sss1983320 發(fā)表于 2016-2-26 11:11
但我要求系統(tǒng)以350買(mǎi)入，不是以900買(mǎi)入啊
那您可以寫(xiě)為high == price呀。。。不要使用> - 網(wǎng)友回復(fù)：
小米 發(fā)表于 2016-2-26 11:16
那您可以寫(xiě)為high == price呀。。。不要使用>
也就是說(shuō)，如果寫(xiě)了high>=price，無(wú)論后面Buy的買(mǎi)入價(jià)格設(shè)置為多少，都會(huì)以當(dāng)前高價(jià)開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入？有點(diǎn)不合理哦……
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