期貨期權(quán)交流趨勢(shì)策略-三均線(xiàn)利劍 [MC]
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近來(lái)歐美股市的波動(dòng)非常大啊,伊波拉病毒也蠢蠢欲動(dòng).....不知道會(huì)不會(huì)影響到咱們中國(guó),也因此,策略天地在此介紹一個(gè)趨勢(shì)型的策略,讓讀者們?cè)囋?策略?xún)?yōu)點(diǎn)主要在動(dòng)態(tài)出場(chǎng),進(jìn)場(chǎng)隨意寫(xiě)的,需要靠用戶(hù)優(yōu)化
策略適用商品：趨勢(shì)性較好的商品。下圖測(cè)試商品IF，3 min周期。
原理如下:此策略是根據(jù)短期及中長(zhǎng)期均線(xiàn)確認(rèn)行情方向，然后當(dāng)行情突破近期高低點(diǎn)時(shí)進(jìn)行趨勢(shì)性開(kāi)倉(cāng)。
出場(chǎng)停利用常用的三條均線(xiàn)作為出場(chǎng)條件，根據(jù)進(jìn)場(chǎng)后的行情創(chuàng)新高跟新低的次數(shù)控制用哪條均線(xiàn)出場(chǎng)，好處是防止剛剛進(jìn)場(chǎng)后激活短期均線(xiàn)，容易錯(cuò)失大的行情。
input:x(30),y(120),m(20),n(15);var:ma1(close),ma2(close);
ma1=Average(close,x);ma2=Average(close,y);
condition1=close>ma1 and ma1>ma2;condition2=close<ma1 and ma1<ma2;condition3=high > highest(high,m)[1];condition4=low <lowest(low,n)[1];//以上定義變量跟參數(shù)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)條件進(jìn)行定義
if marketposition=0 and condition1 and condition3 then buy next bar at market;//判斷進(jìn)場(chǎng)條件
//////////////////////input:f1(10),f2(20),f3(30),stp(11);var:av1(0),av2(0),av3(0),position(0),stH(0),Hct(0),stl(0),lct(0);av1 = average(close, f1);av2 = average(close, f2);av3 = average(close, f3);position = marketposition;//定義常用的三條移動(dòng)平均線(xiàn)
if position =1 and position[1] =0 then beginstH = high;Hct =0;end;//進(jìn)場(chǎng)后對(duì)第一個(gè)bar高點(diǎn)賦值
if position =1 and close > stH then beginstH = high;Hct = Hct[1] +1;end;//后面對(duì)創(chuàng)新高時(shí)進(jìn)行累加計(jì)算
if position =1 then beginif Hct <3 then sell("begin stop") next bar at entryprice - stp stop;if Hct >=3 and Hct <6 then sell("30stop") next bar at av3 stop;if Hct >=6 and Hct <9 then sell("20stop") next bar at av2 stop;if Hct >=9 then sell ("10stop") next bar at av1 stop;end;//當(dāng)有持倉(cāng)時(shí)，累加值作為激活某條均線(xiàn)的出場(chǎng)條件，有長(zhǎng)期均線(xiàn)激活開(kāi)始，這樣可以防止進(jìn)場(chǎng)后快速被洗出來(lái)。
////////////////////////if marketposition=0 and condition2 and condition4 then sellshort next bar at market;if position =-1 and position[1] =0 then beginstl = low;lct =0;end;if position =-1 and close < stl then beginstl = low;lct = lct[1] +1;end;if position =-1 then beginif lct <3 then buytocover("begin stop1") next bar at entryprice + stp stop;if lct >=3 and lct <6 then buytocover("30stop1") next bar at av3 stop;if lct >=6 and lct <9 then buytocover("20stop1") next bar at av2 stop;if lct >=9 then buytocover ("10stop1") next bar at av1 stop;end;//原理跟上面的多單進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)條件判斷一致，方向相反操作
此策略參數(shù)未做優(yōu)化處理，都是常用的數(shù)值，可以按照此思路作為之后策略的出場(chǎng)判斷。
展示圖如下：
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three_sword.pla
2014-10-21 10:00 上傳
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