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委托單執(zhí)行優(yōu)先級(jí)問題 [MC]

  • MC用戶求助:

    同一個(gè)圖表的策略在某根bar上同時(shí)發(fā)出委托單,委托單的執(zhí)行優(yōu)先級(jí)涉及委托單在代碼中的排序、信號(hào)在圖表上的排序、委托單類型(市價(jià)還是條件單)。
    一、同一個(gè)信號(hào)中,委托單的順序是基于委托語句在代碼中的順序;不同信號(hào)中的委托單的順序是基于這兩個(gè)信號(hào)在圖表中的排列順序(可以通過在圖表上右鍵-”設(shè)置信號(hào)“看到,排列在前面的信號(hào)先于排列在后面的信號(hào)),舉例信號(hào)A和信號(hào)B,信號(hào)A排列在B前面,那么信號(hào)A中的委托單排列在信號(hào)B中的委托單。

    二、如果當(dāng)前沒有持倉,那么空頭進(jìn)場市價(jià)單和多頭進(jìn)場市價(jià)單信號(hào)同時(shí)產(chǎn)生時(shí),執(zhí)行排列在前面的委托單;如果當(dāng)前多頭持倉,那么空頭進(jìn)場市價(jià)單的優(yōu)先級(jí)大于多頭出場市價(jià)單的優(yōu)先級(jí),多頭出場市價(jià)單的優(yōu)先級(jí)大于多頭進(jìn)場市價(jià)單的優(yōu)先級(jí),對(duì)于相同優(yōu)先級(jí)的市價(jià)單,會(huì)行執(zhí)行排列在前面的市價(jià)單;對(duì)于當(dāng)前空頭持倉,優(yōu)先級(jí)的先后順序是多頭進(jìn)場市價(jià)單、空頭出場市價(jià)單、空頭進(jìn)場市價(jià)單,相同優(yōu)先級(jí)的市價(jià)單,會(huì)執(zhí)行排列在前面的市價(jià)單。

    三、對(duì)于條件單,沒有優(yōu)先級(jí)之分,都會(huì)發(fā)送到交易所,但是它們作為OCO單的形式發(fā)送出去;當(dāng)條件單價(jià)格相近時(shí),由于市場的波動(dòng)性,可能將價(jià)格相近的條件單都成交了而來不及取消,所以,建議勾選”優(yōu)化委托執(zhí)行“避免不必要的成交。

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  • MC回復(fù)討論一:

    同一個(gè)圖表的策略在某根bar上同時(shí)發(fā)出委托單,委托單的執(zhí)行優(yōu)先級(jí)涉及委托單在代碼中的排序、信號(hào)在圖表上的排序、委托單類型(市價(jià)還是條件單)。
    一、同一個(gè)信號(hào)中,委托單的順序是基于委托語句在代碼中的順序;不同信號(hào)中的委托單的順序是基于這兩個(gè)信號(hào)在圖表中的排列順序(可以通過在圖表上右鍵-”設(shè)置信號(hào)“看到,排列在前面的信號(hào)先于排列在后面的信號(hào)),舉例信號(hào)A和信號(hào)B,信號(hào)A排列在B前面,那么信號(hào)A中的委托單排列在信號(hào)B中的委托單。

    二、如果當(dāng)前沒有持倉,那么空頭進(jìn)場市價(jià)單和多頭進(jìn)場市價(jià)單信號(hào)同時(shí)產(chǎn)生時(shí),執(zhí)行排列在前面的委托單;如果當(dāng)前多頭持倉,那么空頭進(jìn)場市價(jià)單的優(yōu)先級(jí)大于多頭出場市價(jià)單的優(yōu)先級(jí),多頭出場市價(jià)單的優(yōu)先級(jí)大于多頭進(jìn)場市價(jià)單的優(yōu)先級(jí),對(duì)于相同優(yōu)先級(jí)的市價(jià)單,會(huì)行執(zhí)行排列在前面的市價(jià)單;對(duì)于當(dāng)前空頭持倉,優(yōu)先級(jí)的先后順序是多頭進(jìn)場市價(jià)單、空頭出場市價(jià)單、空頭進(jìn)場市價(jià)單,相同優(yōu)先級(jí)的市價(jià)單,會(huì)執(zhí)行排列在前面的市價(jià)單。

    三、對(duì)于條件單,沒有優(yōu)先級(jí)之分,都會(huì)發(fā)送到交易所,但是它們作為OCO單的形式發(fā)送出去;當(dāng)條件單價(jià)格相近時(shí),由于市場的波動(dòng)性,可能將價(jià)格相近的條件單都成交了而來不及取消,所以,建議勾選”優(yōu)化委托執(zhí)行“避免不必要的成交。

 

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