老師好，關(guān)于“程序交易評測系統(tǒng)”的問題 [通達(dá)信]
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咨詢內(nèi)容：
老師好：
關(guān)于“程序交易評測系統(tǒng)”的問題：
1.交易方式－介入時(shí)機(jī)與價(jià)位
提問的動(dòng)機(jī)是，學(xué)生正在跟蹤港股，它t＋0的交易規(guī)則使我產(chǎn)生了當(dāng)日進(jìn)場和當(dāng)日出場的興趣，因?yàn)檫@樣幾乎可以避免隔夜跳空的風(fēng)險(xiǎn)；
問題是，以做多為例，我將多頭開倉設(shè)置為“次周期開盤價(jià)”，將多頭平倉設(shè)置為“次周期收盤價(jià)”，但是，評測報(bào)告中的多頭開倉似乎仍然被默認(rèn)為“本周期收盤價(jià)”。老師，請問是我設(shè)置的問題，還是需要在公式中加入“交易信號函數(shù)”，以實(shí)現(xiàn)對t+0交易的評測？
2.平倉規(guī)則－平倉條件
以做多為例，學(xué)生試圖設(shè)置一個(gè)“1%止損，2%止盈”的平倉條件，但是，評測報(bào)告中的每筆收益率（％）都是按照“收盤價(jià)”計(jì)算的。請問老師，我該如何設(shè)置？
綜上，為實(shí)現(xiàn)對“次周期開盤價(jià)多開，次周期收盤價(jià)多平，次周期當(dāng)日1%止損，2%止盈”的有效評測，學(xué)生該如何設(shè)置？如果設(shè)置無法實(shí)現(xiàn)，老師能否幫忙編寫一個(gè)函數(shù)？或者您有其他的辦法？
真心感謝！
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?來源:C X H 9 9 .C O M ）
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通達(dá)信技術(shù)部：
為了讓老師看的清楚，我其實(shí)將文字都分段了，但發(fā)表后，還是聚在一起了。。。
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通達(dá)信客服：
1.如何判斷“
評測報(bào)告中的多頭開倉似乎仍然被默認(rèn)為“本周期收盤價(jià)”
”？
程序交易測評一般用如下函數(shù)，或使用交易信號函數(shù)也可；
{多頭買入(買開)} ENTERLONG: ;{多頭賣出(賣平)} EXITLONG: ;{空頭賣出(賣開)} ENTERSHORT: ;{空頭買入(買平)} EXITSHORT:
2.止損止盈都是按當(dāng)時(shí)滿足條件的收盤價(jià)計(jì)算的 ?不是次周期收盤價(jià)；考慮下必要性，程序交易評測是做歷史回測的，直接當(dāng)前交易日止盈止損 ?當(dāng)前交易日平倉（即介入時(shí)機(jī)選擇本周期）。
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- 網(wǎng)友交流： 謝謝老師，讓我好好吸收一下。
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