趨勢跟蹤策略-加減倉模型實現加倉、資金管理[程序化新手]
一開一平信號過濾模型是開平對應的,開倉后下一個動作只能是平倉操作,可有時我們想實現加倉減倉等策略,顯然一開一平信號過濾模型無法實現。加減倉模型開倉后可自由加減倉,實現更高級的資金管理策略。
1、案例1:利用加減倉模型實現波段突破加倉策略
下圖是基于長短周期波段突破思想編寫的策略模型,在行情有效突破周期指定價格時開倉入場,入場后繼續判斷行情,若行情繼續向有利方向做有效突破,策略執行加倉動作,若行情向不利方向發展并滿足出場條件,清倉出場。
如上圖,是該波段突破加倉模型的信號效果,圖中的指標線形是我們的突破判斷標準,當行情有效突破時,軟件便會自動開倉和加倉。
2、案例2:加減倉模型的實現資金管理策略
資金管理在交易中是一個非常重要的思想,我們常用控制資金使用率、按資金的固定百分比下單等方式來控制交易的風險。這些策略都可通過加減倉模型的編寫來實現。
(1)控制資金使用率思想:
思路:在已有1手持倉的情況下,控制做多開倉的資金使用率不超過資金的30%;
編寫方法:BKVOL >=1 && A && BARSBK > 1 && MONEYRATIO < 0.3,BK(1);
——其中A為開倉條件,紅色為資金控制部分代碼,MONEYRATIO表示資金使用率;
(2)按資金的固定百分比下單思想:
思路:在已經有1手持倉的情況下,每次加倉手數按照可用資金的20%計算;
編寫方法:BUYVOL >=1 && A && BARSBK > 1,BK(MONEY*0.2/(C*MARGIN*D +FEE));
——其中A為開倉條件,紅色為資金控制部分代碼,MONEY表示模組資金余額;
注:
MONEY*0.2/(C*MARGIN*D +FEE)解析:用可用資金的百分之二十除以每一手開倉所需資金來計算下單手數;
——其中“每一手開倉所需資金”等于“(最新價*合約保證金比例*合約交易單位)+合約手續費”,D為合約的交易單位;
3、加減倉模型編寫規則
(1)源碼中不能有AUTOFILTER過濾模型關鍵字。
(2)不支持不帶手數的開平倉指令(如,BK)和反手指令(如,BPK、SPK)。
(3)支持的指令BK(N)、BP(N)、SK(N)、SP(N)、SPK(N)、BPK(N)、CLOSEOUT;支持指令分組,如下圖所示。
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