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TBquant上商品期貨主力連續合約的測試分析 [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 重新開一個帖子,咨詢相關的問題。
    提供了一個最簡單的雙均線策略,供討論具體的代碼。


    從代碼中可以看出,期貨的主力合約在換月的時候是進行向后復權的,在換約的時候,先平掉原有的合約,然后開新的,經過換算后的不同倉位的在新的合約上。這是上面代碼已經默認實現的,寫策略的時候可以不用考慮了。
    在我們自己寫新的策略的時候,我們獲取行情和下單要如何操作呢?
    1、獲取行情
    復權后的行情在原先的open,high,low,close的基礎上,在最前面加了r,代表向right復權(向后復權),這個大概沒有疑問。
    如以下代碼:
    1. //初始設置
    2. Avg1=Average(rClose,AvgLen1);
    3. Avg2=Average(rClose,AvgLen2);

 

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