請問在行情報價列表中期權(quán)理論價是怎么計算出來的 [開拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
你好,我覺得tbquant行情列表中的期權(quán)理論價和實際成交價較貼合,所以想在交易策略中引用這個計算結(jié)果.但是沒有看接引用的函數(shù).我用下述四個公式計算出的結(jié)果均和表中數(shù)值有較多差值.
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice= BlackScholes(leftdays,StrikePrice,qihuoprice,Rate100,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice=BjerkStensCall(qihuoprice,StrikePrice,leftdays/365,Rate100/1000,0,Volatility1/100);
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice=BlackModel(leftdays,StrikePrice,qihuoprice,Rate100,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice=OptionPrice(3,leftdays,Strikeprice,qihuoprice,rate100,0,0,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);我想請問:
1\行情列表中的期權(quán)理論價是采用什么公式計算的?
2\計算時的資金無風(fēng)險利率是根據(jù)什么取值的?現(xiàn)在具體取值多少?
3\計算時的波動率是如何計算的?采用什么函數(shù)或公式,具體參數(shù)?
期權(quán)
??
?來源:CXH99.COM
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TBQuant技術(shù)回復(fù)：
搜索期權(quán)理論價公式,好像有6個吧?到底是哪個?你不如說百度一下,回答問題一點不專業(yè)
?
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TB資深用戶 回復(fù)：
在內(nèi)建函數(shù)中搜索"期權(quán)"可以看到相關(guān)的期權(quán)函數(shù)源碼
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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