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當海龜遇上幽靈三[程序化老手]

海龜投資法則,談到這里只是一半,資金管理是更重要的另一半.
  海龜的資金管理,是以ATR(Average True Range)來當成衡量的刻度,虧損是交易員唯一可以控制的,也是資金管理的首要步驟,決定了交易的虧損,才能進一步來規劃獲利的期望值,即使,停損會讓績效降低.
  加入了一個以20天ATR的停損條件如下:
 

 


績效總表如下:

 

 


  所謂的虧損控制,是避免賬戶虧損超過設定的期望最大值,讓每筆虧損的金額能控制在一定之內,而單筆虧損是虧損點數乘以口數,停損點數越少,相對口數就可以更多,所以,當停損可以有效的縮小,若遇到虧損,虧損金額不變,若遇到獲利卻可以放大更多,這就是資金管理的魔法,幽靈的規則二,其實是這個的變形,或說是資金管理的面向幾乎都是由風險控制進化來的.
  海龜提到每筆虧損的控制是以凈值一定百分比來計算的,我有不同的看法,以后有機會再說,先來看看以單口多重進場的的模式,程序代碼得修改如下:
 


加入了多重進場后,如何比較績效?最大的口數是四口,所以,將凈獲利除以四,會低估獲利,只好回頭設定保證金(Margin),這里用每口100千,然后比較賬戶投資報酬率(Return on account)(CXH99.COM):

 

 


  到此為止,多重進場賬戶投資報酬率513%,比單一進場部位的362%高,也比不設停損的單一進場457%高,驗證了之前提到的,停損雖然可能會降低獲利,但為了資金管理,停損設定是必要的,這不僅只為了風險控管,也更積極的增加獲利.

  后記:這樣的多重進場方式,算是很幸運的寫成了,但是,當策略是多訊號進場,又只希望某個進場訊號才能多重進場,在TS上,可就傷腦筋了,不知道有沒有更精通的高手,可以指點迷津?

 

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