原文地址：http://www.kzuj.com.cn/2013/04/07/11977.shtml

經(jīng)常有客戶對(duì)古期講，順勢(shì)系統(tǒng) 與突破系統(tǒng) 都是大趨勢(shì)賺錢，震蕩走勢(shì)虧死人，雖然賺多虧少，但多虧幾次，賺的都不夠虧。關(guān)于如何過濾震蕩趨勢(shì)，是程序化歷史以來最難的一個(gè)課題，如果有誰能完美的突破這個(gè)課題，那他肯定是程序化交易界 NO.1,不過，到目前為止，據(jù)我所知，還沒有完美的過濾震蕩模型的方法，不過，有些方法，卻值得我們?nèi)パ芯浚驗(yàn)樗哂幸欢ǖ膬r(jià)值，下面古期簡(jiǎn)單介紹一種自適應(yīng)動(dòng)能突破系統(tǒng)，給大家參考參考。

什么是自適應(yīng)動(dòng)能突破系統(tǒng)，就是指，能根據(jù)當(dāng)前的行情特征，自動(dòng)地改變一定的參數(shù)，使之更適合當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)的一種系統(tǒng)。指這種系統(tǒng)的參數(shù)，會(huì)依據(jù)市場(chǎng)目前的狀況而自行調(diào)整。

舉例來說，Donchian Channel(唐奇安通道指標(biāo))系統(tǒng)，很多人不知道，大名鼎鼎的海龜交易法則，其實(shí)就是唐奇安通道的修正版。所以，他也是突破性系統(tǒng)，我們下面會(huì)有具體介紹。

唐奇安通道如果參數(shù)設(shè)的太短（比如說20天的價(jià)格突破），那么在趨勢(shì)明確的市場(chǎng)里就會(huì)表現(xiàn)的不錯(cuò)，因?yàn)榭梢栽谛星閯倖?dòng)的時(shí)候就產(chǎn)生訊號(hào)進(jìn)場(chǎng)。而且出場(chǎng)的機(jī)制也會(huì)跟蹤的比較緊密，不容易讓到手的獲利回吐出去。但是太短的參數(shù)在擺蕩的市場(chǎng)里，就會(huì)因?yàn)檫M(jìn)出場(chǎng)訊號(hào)出現(xiàn)的太頻繁而導(dǎo)致常常被巴來巴去。

所以要是能在在擺蕩的市場(chǎng)里，把參數(shù)設(shè)得比較長(zhǎng)一點(diǎn)（比如說60天的價(jià)格突破），讓訊號(hào)不要產(chǎn)生的那么頻繁而導(dǎo)致反復(fù)被巴的情形，那是不是就能對(duì)過濾震蕩有所幫助呢。而適應(yīng)性系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則，就是讓系統(tǒng)本身的參數(shù)會(huì)依據(jù)目前市場(chǎng)的狀況而自行調(diào)整參數(shù)本身的值，而不是像一般人常用的固定參數(shù)值的方式。

那首先，你要有一個(gè)方法來判斷是盤整，還是趨勢(shì)，關(guān)于這點(diǎn)，市場(chǎng)較常用的方法是 ChoppyMarketIndex，或者ADX ，國(guó)內(nèi)還有人用 CCI 或 BOLL，關(guān)于這盤整還是趨勢(shì)的方案分析，請(qǐng)看《古期關(guān)于指標(biāo)辯別震蕩市與趨勢(shì)市的觀點(diǎn)》（http://www.kzuj.com.cn/2012/09/23/7488.shtml）。

決定了采用什么方法來辯別是趨勢(shì)還是震蕩之后，我們可以根據(jù)過去歷史數(shù)據(jù)的回測(cè)，來看理想的參數(shù)值應(yīng)該訂在什么樣的上下限之間。而根據(jù)一個(gè)臺(tái)灣朋友的一些回測(cè)顯示，參數(shù)值最低不應(yīng)該低于20天，最高不應(yīng)該高過60天。所以我們訂出參數(shù)值的上下限應(yīng)該介于20天到60天之間。（當(dāng)然，他這個(gè)數(shù)值是針對(duì)臺(tái)灣的數(shù)據(jù)，在國(guó)內(nèi)不一定適用，加上不同品種也會(huì)有所不同，所以，大家參考而已。）

這時(shí)，我們就把這個(gè)參數(shù)的上下限，跟我們辯別趨勢(shì)還是震蕩的指標(biāo)結(jié)合起來，就如按上面的數(shù)據(jù) ChoppyMarketIndex的數(shù)值也是會(huì)介于0-100之間，數(shù)值越大，代表市場(chǎng)趨勢(shì)越明顯。數(shù)值越小，則代表目前市場(chǎng)可能陷入擺蕩狀況。而唐奇安通道是在20-60參數(shù)間，這樣一來，我們就可以把（60-20）除100，相當(dāng)于每4個(gè)ChoppyMarketIndex的數(shù)值對(duì)應(yīng)一個(gè)參數(shù)，當(dāng)ChoppyMarketIndex<＝4的時(shí)候，參數(shù)就是60根了，當(dāng)大于4小于等于8時(shí)，就是59根了，以此類推，這樣，突破要數(shù)的參數(shù)，就變成了一個(gè)自適應(yīng)參數(shù)了。

以上是古期心血來潮突然寫的一些見地，這個(gè)方法在國(guó)際上也有一定的人在研究，有一定的參考價(jià)值，所以，這次整理出來，給大家看看，希望對(duì)大家有所幫助。

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備注：唐奇安通道簡(jiǎn)介

唐遷通道最早大名遠(yuǎn)揚(yáng)是在1970年，美國(guó)有個(gè)公*對(duì)當(dāng)時(shí)最流行的機(jī)械交易系統(tǒng)進(jìn)行了模擬測(cè)試和比較研究，其研究結(jié)果表明，在所有測(cè)試對(duì)象中唐遷通道規(guī)則最為成功。1983年，他被推舉為首屆“最佳獲利獎(jiǎng)”得主，并將此獎(jiǎng)項(xiàng)改為唐遷獎(jiǎng)。后來美國(guó)又有個(gè)著名的“海龜法則”，當(dāng)時(shí)有兩個(gè)高手聚集了十幾個(gè)人進(jìn)行培訓(xùn)，并拿出200萬美元給這十幾個(gè)人進(jìn)行實(shí)際操作，結(jié)果造就了不少千萬富翁。當(dāng)時(shí)海龜法則是保密的，過了十幾年，海龜法則解密了，人們才發(fā)現(xiàn)他們用的是修正版的唐遷通道規(guī)則。

    唐遷通道規(guī)則最大的好處是在單邊市能持有較長(zhǎng)時(shí)間；在震蕩市則非常吃虧。
 

唐遷通道源碼：

AA:HHV(H,20),COLORRED,LINETHICK2;
BB:LLV(L,20),COLORBLUE,LINETHICK2;
CC:HHV(H,60),COLORBLUE,LINETHICK3;
AA1:=CROSS(C,REF(AA,1));
AA2:=FILTER(AA1,3);
BB1:=CROSS(REF(BB,1),C);
BB2:=FILTER(BB1,3);
DD:(AA+BB)/2;
EE:(AA-BB)*0.382+BB;
FF:(AA-BB)*0.618+BB;
DRAWICON(AA2,H*1.02,4);
DRAWICON(BB2,L*0.98,5);
MA50:MA(C,64),colorred,linethick2;
MA300:MA(C,256),colorgreen,linethick2;