慧眼識(shí)模型之價(jià)格虛構(gòu)[古期心得]
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量化投資首先需要交易模型，一個(gè)交易模型的好壞直接影響到投資業(yè)績(jī)。很多量化投資者根本搞不清什么是好模型，壞模型。以為回測(cè)下來(lái)資金線漂亮的就是好模型，這大大錯(cuò)了。回測(cè)結(jié)果并不等于實(shí)盤(pán)結(jié)果。
模型首先分為真模型和假模型，真模型的回測(cè)結(jié)果和實(shí)盤(pán)是一致,最多是滑點(diǎn)的差異。假模型通過(guò)代碼作弊，回測(cè)作弊獲得漂亮的資金線。很多人認(rèn)為只要在模型中沒(méi)有未來(lái)函數(shù)就不會(huì)是假的了。這又大大錯(cuò)了，假模型的種類(lèi)繁多，令人防不勝防。很多程序員并非故意也會(huì)做出假模型。下面將一一講述假模型的種類(lèi)。
第一：價(jià)格虛構(gòu)。金字塔軟件中有一個(gè)附帶的策略--唐奇安通道。代碼如下：
//中間變量
INPUT:X(20,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
X周期高點(diǎn):=REF(HHV(H,X),1);//X是參數(shù)，自行調(diào)整
X周期低點(diǎn):=REF(LLV(L,X),1);
手?jǐn)?shù):=SS;
開(kāi)倉(cāng)時(shí)間:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
平倉(cāng)時(shí)間:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
{NMIN為參數(shù)，CLOSETIME(0)-NMIN*100表示 收盤(pán)時(shí)間-提前N分鐘 N由NMIN控制}
//交易條件:
開(kāi)多平空條件:=C>X周期高點(diǎn) AND 開(kāi)倉(cāng)時(shí)間 AND HOLDING<=0;
開(kāi)空平多條件:=C=0;
//交易系統(tǒng)
收盤(pán)平多:SELL(平倉(cāng)時(shí)間 AND HOLDING>0, 0, THISCLOSE);
收盤(pán)平空:SELLSHORT(平倉(cāng)時(shí)間 AND HOLDING<0,0,THISCLOSE);
平空:SELLSHORT(開(kāi)多平空條件 AND HOLDING<0, 手?jǐn)?shù),LIMITR,X周期高點(diǎn));
平多:SELL(開(kāi)空平多條件 AND HOLDING>0,手?jǐn)?shù),LIMITR,X周期低點(diǎn));
開(kāi)空:BUYSHORT(開(kāi)空平多條件 AND HOLDING=0,手?jǐn)?shù),LIMITR,X周期低點(diǎn));
開(kāi)多:BUY(開(kāi)多平空條件 AND HOLDING=0,手?jǐn)?shù),LIMITR,X周期高點(diǎn));
這個(gè)策略是運(yùn)行在K線收盤(pán)的時(shí)候，如果K線收盤(pán)價(jià)突破上軌就做多，突破下軌就做空。問(wèn)題是成交價(jià)格虛構(gòu)，當(dāng)收盤(pán)價(jià)突破上軌了，策略已經(jīng)要不到上軌的價(jià)格了，這個(gè)策略居然把價(jià)格定在上軌，構(gòu)成價(jià)格虛構(gòu)。這樣模型回測(cè)資金線漂亮，但實(shí)盤(pán)是會(huì)出問(wèn)題的，用了Limit報(bào)單，價(jià)格定在上軌，很可能不能成交。
交易開(kāi)拓者(TB)的模型同樣會(huì)有價(jià)格虛構(gòu)的問(wèn)題。由于TB的模型工作在Tick模式，在開(kāi)平倉(cāng)的時(shí)候可以隨意指定成交價(jià)格。程序員一不小心就會(huì)做出價(jià)格虛構(gòu)的模型。
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