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西蒙斯量化投資用公式打敗市場[程序化老手]

“有時候你像個英雄,因為你投資賺了錢,有時候你像個狗熊,因為賠了錢”——詹姆斯·哈里斯·西蒙斯

戰勝市場,特別是長久的戰勝市場是每個參與者的夢想,盡管多數人都鎩羽而歸,但探索者總是前仆后繼源源不絕。20世紀70年代,一種新的投資模式出現,當時一小群物理學家和數學家投身于投資銀行、對沖基金或是彭博之類的金融軟件公司,開始嘗試著把他們的技術應用于證券市場,這些人就被稱之為“寬客”, 最初他們主要面對利率市場等,量化投資自此開始萌芽。

量化投資就是將投資專家的思想、經驗和直覺反映在量化模型中,借助于計算機處理大量數據和信息進行投資判斷。說起量化投資的發展歷程,就不得不提詹姆斯·哈里斯·西蒙斯。

1938年,西蒙斯出生在美國波士頓一個猶太人的家庭,幼年時西蒙斯就對數字表現出超常的興趣和天賦,中學畢業后西蒙斯進入麻省理工學院,后進入加州理工伯克利大學攻讀數學,西蒙斯在23歲的時候就獲得博士學位,數學天才日漸嶄露。畢業后,西蒙斯在母校麻省理工學院擔任教職工作,此后幾經轉輾,進入紐約州立大學石溪分校出任數學系主任。

西蒙斯在石溪呆了8年,這期間他和華裔數學家陳省發表了著名的陳—西蒙斯理論。1974年,一個偶然的機會,西蒙斯投資商品市場,意外地獲得10倍的回報;而相對于節奏緩慢的學術界生活,外匯和商品市場逐漸激發了西蒙斯的興趣。

1978年,西蒙斯脫離石溪分校,成了專業投資人。他成立了一個叫林姆若伊的基金,專門從事各種投資,其中主要從事外匯交易。當年西蒙斯的投資也是采用傳統的判斷型,即通過宏觀基本面的分析來判斷外匯和商品的價格走勢,然后進行相應的買賣。林姆若伊基金在10年中獲得了25倍的回報。

很難準確地說什么原因導致西蒙斯投資模式的轉型,或許對于具有數學天賦的西蒙斯來說,走到量化投資這條路是天性使然。這個轉型是逐步的,在投資過程中,西蒙斯發現很多價格的變化是有規律可循的,“有一些價格走勢不完全是隨機的,這就是說有可能通過一定的方式來預測”,西蒙斯曾這樣說:“首先,數學模型降低你的投資風險。其次,數學模型降低你每天所要承受的各種心理壓力。”也許,后面一點更重要。

20世紀80年代末,西蒙斯完全停止了基本面分析,變成了一個徹底的、依靠模型的量化投資人,1988年,西蒙斯50歲,他終止了林姆若伊基金,開始眾所周知的大獎章基金,自此,西蒙斯步入了純粹靠量化投資為主的傳奇生涯。

{來源 www.kzuj.com.cn }

 

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