文華財經(jīng)模型與函數(shù)詳解一[程序化新手]
自編公式支持的 操作符：
?、保僮鞣?，表示“加法運(yùn)算”。
?、玻僮鞣硎?ldquo;減法運(yùn)算”。
?、? 操作符，表示“乘法運(yùn)算”。
?、? 操作符，表示“除法運(yùn)算”。
例如：
CLOSE＋OPEN表示求 收盤價及 開盤價的和。
CLOSE－OPEN表示求收盤價及開盤價的差。
CLOSE*OPEN 表示求收盤價及開盤價的積。
CLOSE/OPEN 表示求收盤價及開盤價的商。
?、?amp;&操作符，表示“與運(yùn)算”。
?、秥| 操作符，表示“或運(yùn)算”。
?、?gt; 操作符，表示“大于運(yùn)算”。
⒏< 操作符，表示“小于運(yùn)算”。
?、?gt;=操作符，表示“大于等于運(yùn)算”。
?、?lt;=操作符，表示“小于等于運(yùn)算”。
⒒<>操作符，表示“不等于運(yùn)算”。
?、? 操作符，表示“等于操作符”。
例如：
CLOSE>OPEN表示判斷當(dāng)前周期是否收陽。
CLOSE=OPEN表示判斷當(dāng)前周期是否平盤。
?、?=操作符，表示定義一個局部變量（這個變量在 畫圖時是不畫的）。
?、? 操作符，表示聲明了一個變量，并且在畫圖時畫出它并且按這個名字顯示。
例如：
TMP1:=(OPEN CLOSE)/2;
MA(TMP1,10);
上面的公式的第一個語句定義了一個局部變量TMP1，在下面一行中引用了這個局部變量，但是要注意的是這個公式在畫圖的時候只畫了第二條語句所求出的結(jié)果。
相反下面這個公式則需要畫出兩條線，第一條是自己定義的均價線，同時顯示了均價的名稱為AVP,第二條線是均價的簡單移動平均線。
AVP:(OPEN CLOSE)/2;
MA(AVP,10);
1.引用數(shù)據(jù)
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AVPRICE |
取得均價(在盤后對于國內(nèi)三個期貨交易所指結(jié)算價) |
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SETTLE |
取得結(jié)算價(只有在日線周期盤后才能取得當(dāng)日的結(jié)算價) 說明：如果用在周期小于'日'的K線上如5分鐘K線，一小時k線，每根k線返回的值表示這根k線當(dāng)日開盤時到這根k線的為止的結(jié)算價(均價) 如果用在周期大于等于'日'的K線上，返回當(dāng)根K線結(jié)束時間所在日的結(jié)算價. |
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CLOSE |
取得收盤價(在盤中指最新價)，也可簡寫為 C 。 |
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HIGH |
求高價，也可簡寫為 H 。 |
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LOW |
求最低價，也可簡寫為L 。 |
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OPEN |
求開盤價，也可簡寫為O 。 |
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OPI |
取持倉量 |
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REF(X,N) |
引用X在N個周期前的值 例:REF(CLOSE,5);表示引用當(dāng)前周期前第5個周期的收盤價 |
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REFX(X,N) |
引用N個周期后的數(shù)據(jù)。（N為大于等于1的整數(shù)）『未來函數(shù)』 例：REFX(CLOSE,5);表示引用自當(dāng)前周期后第5個周期的收盤價 本函數(shù)運(yùn)算量很大，將占用很多的CPU資源，導(dǎo)致行情刷新速度變慢，請謹(jǐn)慎使用! |
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MINPRICE |
返回某品種的最小變動價位。 用法：MINPRICE(CODE); 返回CODE所對應(yīng)合約的最小變動價位。 CODE 文華碼或交易代碼。例：MINPRICE('IF1107'); 表示返回IF1007的最小變動價位。 注意：某些合約（如橡膠指數(shù)）查不到最小變動價位，返回0。 |
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VOL |
求成交量，也可簡寫為V 。 |
2.金融統(tǒng)計
| BACKSET(X,N) | 若X條件成立,則將當(dāng)前位置到N周期前的數(shù)值設(shè)為1?！何磥砗瘮?shù)』 例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示當(dāng)K線收陽時，自當(dāng)前位置到3周期前的數(shù)值設(shè)為1 |
| BARSLAST(X) | 求上一次條件成立到當(dāng)前的周期數(shù)。 |
| COUNT(X,N) | 表示統(tǒng)計在N周期內(nèi)滿足X條件的周期數(shù)。如果N為0則表示從已申請到的數(shù)據(jù)的第一天開始算起。 例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)); COUNT(WR>80,5);表示統(tǒng)計在5個周期內(nèi)滿足WR>80的次數(shù) |
| DMA(X,A) | 返回X的動態(tài)移動平均，其中A為常數(shù)，并且必須介于0及1之間。 計算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)為第(N-1)天的DMA值。 |
| EMA(X,N) | 表示求X在N周期內(nèi)的平滑移動平均。（指數(shù)加權(quán)） 計算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1) 其中EMA(X,(N-1))為第(N-1)天的EMA值 |
| EMA2(X,N) | 表示求X在N周期內(nèi)的加權(quán)平均。（線性加權(quán)） 計算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN-1)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值... |
| HHV(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N＝0，則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。 例：HHV(HIGH,13);求13個周期內(nèi)的最高價的最大值。 |
| HHVBARS(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的最高值位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0，則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。 例：HHVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最大的周期到當(dāng)前的周期數(shù) |
| LLV(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0，則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。 例：LLV(LOW,25);表示求25個周期內(nèi)最低價的最小值 |
| LLVBARS(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的最小值的位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。 例：LLVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最小的周期到當(dāng)前的周期數(shù) |
| MA(X,N) | 求X在N周期內(nèi)的簡單移動平均。 計算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5個周期內(nèi)的簡單移動平均 |
| SAR(N,Step,Max) | 得到拋物轉(zhuǎn)向值。N為計算周期,Step為步長,Max為極值。（系統(tǒng)函數(shù)，計算步驟后臺自動完成） 例：SAR(17,0.03,0.3);表示計算17個周期拋物轉(zhuǎn)向，步長為3%，極限值為30% |
| SMA(X,N,M) | 得到X在N個周期內(nèi)的移動平均，M為權(quán)重（M為常數(shù)）。 計算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N |
| SUM(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的總和，如果N=0，則從第一個有效周期開始算起。 例: SUM(VOL,10);表示統(tǒng)計10周期內(nèi)的成交量總和 |
| SUMBARS(X,A) | 得到X向前累加直到大于A時的周期數(shù)。 |
| TRMA(X,N) | 求X在N周期內(nèi)的三角移動平均。 |
| TSMA(X,N) | 求X在N周期內(nèi)的時間序列移動平均。 計算方法：TSMA(X,N)= FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N) |
3.數(shù)理統(tǒng)計
| AVEDEV(X,N) | 求X在N周期內(nèi)的平均絕對偏差 |
| DEVSQ(X,N) | 數(shù)據(jù)偏差平方和。 |
| FORCAST(X,N) | 得到X的N周期線性回歸預(yù)測值。 例:FORCAST(CLOSE,5);表示求5周期線性回歸預(yù)測 |
| VAR(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的樣本方差 |
| VARP(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的總體樣本方差 |
| 數(shù)理統(tǒng)計舉例說明： | 設(shè)一個數(shù)列，數(shù)列中數(shù)據(jù)的總個數(shù)為N，以今天（2005-10-14）五天內(nèi)的A0605收盤價為例，N就為5。數(shù)列的內(nèi)容為：｛2766，2805，2814，2886，2885｝。 1、算術(shù)平均值MA(CLOSE,5)：數(shù)據(jù)總和除以總個數(shù)N。 (2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。 可以用公式MA(CLOSE,5),從今天的值上看出。 2、偏差：每個數(shù)據(jù)，減去算術(shù)平均值的結(jié)果。 2766-2831.20=-65.2， 2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8, 各偏差相加，應(yīng)該是等于0的。 3、平均絕對偏差A(yù)VEDEV(X,N)：將偏差的絕對值相加，除以總個數(shù)N。 (65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44 4、數(shù)據(jù)偏差平方和DEVSQ(X,N)：將偏差的平方相加。 (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2=11130.80 5、總體樣本方差VARP(X,N)：將偏差的平方相加，總和除以總個數(shù)N。用公式可以這樣算： (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5=2226.16 6、樣本方差VAR(X,N)：是總體方差的N/(N-1)倍。 2226.16*5/(5-1)=2782.70 估算樣本方差，總比總體樣本方差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時，兩者趨于相等。 |
| SLOPE(X,N) | 求線型回歸的斜率。 用法： SLOPE(X,N)得到X的N周期的線型回歸的斜率。 例:SLOPE(CLOSE,5);表示求收盤價5個周期線性回歸線的斜率 |
| STD(X,N) | 求標(biāo)準(zhǔn)差。 用法： STD(X,N)求X在N個周期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)差。 |
| STDP(X,N) | 求總體標(biāo)準(zhǔn)差。 用法： STDP(X,N)為X的N日總體標(biāo)準(zhǔn)差。 |
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