為什麼有的朋友無法堅(jiān)守程式的買賣信號(hào)？

發(fā)起問題 ：

在回答這個(gè)問題前，我們先假設(shè)所寫出來的程式是可用的，所謂可用的就是它是具有賺錢能力的，每一段時(shí)間(例如每個(gè)月）的交易后，扣掉手續(xù)費(fèi)，它會(huì)幫我們賺進(jìn)一些錢，如果每個(gè)月有時(shí)盈有時(shí)虧，很不穩(wěn)定，甚至盈不抵虧，就不具可用性，就算它三個(gè)月后可能幫我們大賺一筆，也不具可用性，因?yàn)樵谀侵埃赡芤呀?jīng)斷頭好幾次了。

即使程式具備可用性，有的朋友還是無法完全交給程式去自動(dòng)交易，理由很簡(jiǎn)單，因?yàn)槌淌讲皇前俜种儋嶅X的，也就是說，每天它都有可能幫我們虧錢，只是不曉得是哪一天?可能是今天，也許是明天，或是后天？這對(duì)人性是個(gè)極大的煎熬，每天都必須面對(duì)輸錢的壓力。于是，不少朋友是采半自動(dòng)，看程式信號(hào)人工下單，或是程式下單人工平倉，就我所知，這樣做的結(jié)果，大部分都不理想，因?yàn)檫€是無法摒除人性的干擾。

其實(shí)，如果程式真的具備可用性，不妨換個(gè)角度想，每天它都可能幫我們賺錢。不讓程式去交易，就可能賺不到錢。

真正的關(guān)鍵還是在于，程式是否具備穩(wěn)定賺錢的能力？

討論一：

我也是這幾個(gè)月開使用程式交易，測(cè)試過八年績(jī)效后（獲利算穩(wěn)定），再拿來用在今年前四個(gè)月發(fā)現(xiàn)也都是獲利，想說五月就給他開始正式交易。結(jié)果五月一來沒跟迅號(hào)跟的緊（有主觀的意識(shí)在，沒立刻丟單，或一賺小錢就跑），二來程式交易判斷整個(gè)月本來就是虧損（屬于趨勢(shì)突破交易，被上下八好幾次）。心態(tài)上連虧了三四趟后真的會(huì)變的不大趕跟（雖然測(cè)試連虧記錄也有六七次的），尤其是自己看迅號(hào)下單，我覺得除非有很強(qiáng)的紀(jì)律，不然還是交給下單機(jī)去執(zhí)行吧！六月交給下單機(jī)后，盤中雖然還是會(huì)看一下，不過慢慢適應(yīng)損益的變化，而模型也開始回穩(wěn)，持續(xù)獲利。我想還是不要自己下單長(zhǎng)期績(jī)效會(huì)比較好！

討論二：

關(guān)于這個(gè)問題
我給一個(gè)我的心得，心得如下：

[心得]期貨操作心得（三十五）---期貨操作鐵三角

使用程式交易操作期貨也有將近二年的時(shí)間了
這段不算長(zhǎng)也不算短的時(shí)間裡
總算是還活著
所以有些心得可以寫下來和大家分享

今天要和大家分享的是
期貨操作鐵三角
如何安穩(wěn)的使用程式交易
以達(dá)賺到期望值的目的
這的確是要時(shí)間的

而如何在時(shí)間的運(yùn)轉(zhuǎn)過程
不會(huì)因?yàn)楸P勢(shì)的不確定性
因而導(dǎo)致無法在場(chǎng)上操作
結(jié)果是提早自市場(chǎng)中畢業(yè)

這裡提供一張圖表給大家分享
我想大家看了這張圖后
一定會(huì)覺得豁然開朗的感覺
也或許您會(huì)認(rèn)為
這不就是大家都知道的常識(shí)了嗎

不管如何
做好這鐵三角的設(shè)定
那麼您肯定可以吃的下睡得著
不會(huì)因?yàn)橥庠诘沫h(huán)境變遷
也不會(huì)因?yàn)槔嗬盏南⒆兓?br /> 進(jìn)而選擇性跟單
導(dǎo)致了無法彌補(bǔ)的遺憾

首先鐵三角的首要目標(biāo)是
設(shè)定預(yù)期報(bào)酬
因?yàn)樵O(shè)定的預(yù)期報(bào)酬推演出資金控管
最后是在場(chǎng)上實(shí)行期望值的過程
這樣的鐵三角您如何設(shè)定的好
那麼您肯定可以像三角形中央所設(shè)定的目標(biāo)一樣
吃得下也睡得著
所有的三個(gè)圈圈可以是起點(diǎn)也可以是終點(diǎn)
三個(gè)要項(xiàng)須要不停的反饋及影響
而且在互相的影響中
做適時(shí)及適當(dāng)?shù)男拚?br /> 程式交易決不是一成不變的死守規(guī)則不放

我舉個(gè)例子
目前大家在實(shí)行程式交易時(shí)
通常都是使用40萬做一口大臺(tái)而使用10萬做一口小臺(tái)
這個(gè)數(shù)字絕對(duì)是大家做最簡(jiǎn)單的程式回測(cè)后所得到的結(jié)果
因此大家也有了根據(jù)
也下場(chǎng)交易了
也死守了這個(gè)規(guī)則

但山崎安也今天提醒的是
您要加入您的期望報(bào)酬這個(gè)變數(shù)下去
不要只是依照程式回測(cè)的結(jié)果來設(shè)定資金控管

前些日子我才幫客戶規(guī)劃了
用40萬操作一口"小臺(tái)指"
為什麼
因?yàn)槿绻?0萬的確是可以操作一口大臺(tái)
但我卻請(qǐng)他操作一口小臺(tái)
原因如下
因?yàn)樗念A(yù)期報(bào)酬只想要比定存好(1.3~2%)
那麼如果使用程式交易操作一口小臺(tái)
一年內(nèi)規(guī)劃大約是5~7%
這樣的過程保證可以每場(chǎng)戰(zhàn)役都在場(chǎng)上
最重要的這樣的操作過程
他的風(fēng)險(xiǎn)承受及預(yù)期報(bào)酬做了一個(gè)最佳的平衡(不是數(shù)學(xué)上的最徍平衡哦~)

今天寫了比較多
希望對(duì)大家有幫助
不要以為程式交易是您翻身的機(jī)會(huì)
因?yàn)樘煜聸]有白吃的午餐

最后
請(qǐng)記得

Time is money!!! <--- That is true.

結(jié)論：
一則、可能因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)系或是資金控管的關(guān)系，都造過了交易者所能忍受的極限
也才會(huì)不堅(jiān)守程式的買賣信號(hào) （www.kzuj.com.cn ）

二則、因?yàn)橐呀?jīng)程式與人合而為一，知道何時(shí)該進(jìn)何時(shí)該出，所以可以不堅(jiān)守程式的買賣信號(hào)

討論三：

大家都知道『擁抱風(fēng)險(xiǎn)，等于擁抱獲利！』

但每次提到資金管理，似乎大部份聽到的，都只是""資金比例的控管""，但資金比例的
控管，又違背第一句話""擁抱風(fēng)險(xiǎn)，等于擁抱獲利！""，于是又會(huì)無法堅(jiān)守程式買賣信號(hào)！！

舉例，有誰會(huì)拿100萬去賺1元呢？這種比喻或許夸張，但在快市時(shí)，給人的感覺便是如此
，堅(jiān)守程式買賣信號(hào)，因此開始破功，而""資金比例的控管""又會(huì)流于空話！

這說明""實(shí)務(wù)與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)""的重要性，也點(diǎn)出與""理論""經(jīng)常會(huì)有出入原因。